引用本文:张颖，冯纯伯.带白色观测噪声的ARMA模型参数的无偏估计[J].控制理论与应用,1996,13(3):376~380.[点击复制]
ZHANG Ying and FENG Chunbo.Consistent Parameter Estimation of ARMA with Measurement Noises[J].Control Theory and Technology,1996,13(3):376~380.[点击复制]
带白色观测噪声的ARMA模型参数的无偏估计
Consistent Parameter Estimation of ARMA with Measurement Noises
摘要点击 1039  全文点击 488  投稿时间：1994-05-27  修订日期：1995-07-15
查看全文  查看/发表评论  下载PDF阅读器
DOI编号  
  1996,13(3):376-380
中文关键词  ARMA（p.q）模型  参数估计  递推辅助变量法
英文关键词  ARMA(p,q) model  parameter estimation  RIV method
基金项目  
作者单位
张颖，冯纯伯 东南大学自动化研究所 
中文摘要
      本文研究了如何利用受白色噪声污染的观测数据辨识ARMA(p.q）模型参数据的问题，提出了一种递推辅助变量法．利用这种方法首先辨识出AR（p)部分的参数及观测噪声的方差，然后根据所得的估计利用常用的Newton-Raphson方法确定MA（q）部分的参数．
英文摘要
      This paper studies the problem of estimating parameters of ARMA(p，q) with the observed data corrupted by an unknown white noise. A modified recursive instrumental variables(RIV) method is developed to provide consistent estimates for the parameters of AR(p) and variance of the white noise. With these obtained results，estimates of the parameters in MA(q) can be determined by using the well-developed Newton-Raphson algorithm.