引用本文:刘海龙,吴冲锋.连续时间动态复制定理的推广与证明（英文）[J].控制理论与应用,2002,19(3):453~456.[点击复制]
LIU Hailong,WU Chongfeng.Extension and Proof of the Continuous-Time Dynamic Replication Theorem[J].Control Theory and Technology,2002,19(3):453~456.[点击复制]
连续时间动态复制定理的推广与证明（英文）
Extension and Proof of the Continuous-Time Dynamic Replication Theorem
摘要点击 1591  全文点击 1046  投稿时间：2000-08-21  修订日期：2001-09-24
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DOI编号  
  2002,19(3):453-456
中文关键词  动态复制  非完全市场  连续时间  随机最优控制
英文关键词  dynamic replication  incomplete markets  continuous time  stochastic optimal control
基金项目  
作者单位E-mail
刘海龙 上海交通大学 管理学院, 上海 200030 liuhl527@sina.com  
吴冲锋 上海交通大学 管理学院, 上海 200031  
中文摘要
      推广了由Bertsimas,KoganandLo (1997) [1] 提出的非完全市场中的连续时间动态复制定理, 然后, 我们运用随机最优控制理论证明了这个定理.
英文摘要
      This paper extends the continuous time dynamic replication theorem for incomplete Markets, which is proposed by Bertsimas, Kogan and Lo (1997). Then this extended dynamic replication theorem is proved using the theory of the stochastic optimal control.