| 引用本文: | 刘海龙,吴冲锋.连续时间动态复制定理的推广与证明（英文）[J].控制理论与应用,2002,19(3):453~456.[点击复制] |
| LIU Hailong,WU Chongfeng.Extension and Proof of the Continuous-Time Dynamic Replication Theorem[J].Control Theory and Technology,2002,19(3):453~456.[点击复制] |
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| 连续时间动态复制定理的推广与证明（英文） |
| Extension and Proof of the Continuous-Time Dynamic Replication Theorem |
| 摘要点击 1593 全文点击 1046 投稿时间：2000-08-21 修订日期：2001-09-24 |
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| DOI编号 |
| 2002,19(3):453-456 |
| 中文关键词 动态复制 非完全市场 连续时间 随机最优控制 |
| 英文关键词 dynamic replication incomplete markets continuous time stochastic optimal control |
| 基金项目 |
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| 中文摘要 |
| 推广了由Bertsimas,KoganandLo (1997) [1] 提出的非完全市场中的连续时间动态复制定理, 然后, 我们运用随机最优控制理论证明了这个定理. |
| 英文摘要 |
| This paper extends the continuous time dynamic replication theorem for incomplete Markets, which is proposed by Bertsimas, Kogan and Lo (1997). Then this extended dynamic replication theorem is proved using the theory of the stochastic optimal control. |
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